正确答案: C

C、在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

题目：下列关于期权定价方法的表述中，不正确的是（）。

解析：本题考核二叉树期权定价模型。在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果，并且期数越多，期权价值越接近实际。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]仁和公司是一家自来水加工的企业，目前盈利稳定，股东对现状比较满意，最适合该企业采取的战略是()

无变战略

解析：无变战略是指不实行任何新举动的战略。无变战略适用于外部环境没有任何重大变化、本身具有合理盈利和稳定市场地位的企业。仁和公司作为一家自来水加工企业，盈利稳定，而且外部环境基本没有变化，所以最适合的战略是无变战略。(参见教材59页)[该题针对“稳定型战略”知识点进行考核]

[单选题]长期租赁的主要优势在于()

能够使租赁双方得到抵税上的好处

[多选题]目前在我国公司实务中很少使用，但并非法律所禁止的股利支付方式有()

财产股利

负债股利

解析：财产股利、负债股利目前在我国公司实务中很少使用，但并非法律所禁止。

[多选题]长期债券筹资与长期借款筹资相比（）

限制条件多

发行成本高

解析：长期债券与长期借款相比，发行成本高，信息披露成本高，限制条件多。

[多选题]下列说法正确的有几个选项？()。

对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强

相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应

如果相关系数小于1，两种证券报酬率标准差均不为0，则组合报酬率的标准差一定小于两种证券报酬率标准差的加权平均数权平均数

解析：相关系数小于1时，两种证券组合的机会集是一条曲线，相关系数越小，机会集曲线越弯曲，分散化效应越强。因此，选项A的说法正确;相关系数等于1时表明完全正相关，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应。即选项C正确;多种证券组合的机会集不同于两种证券组合的机会集，它不是一条曲线，而是一个平面。不过其有效集仍然是一条曲线，仍然是从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线，也称为有效边界。所以，选项B不正确;当r12<1时，如果两种证券报酬率标准差均不为0，则：(A1σ1+2A1A2γ12σ1σ2+A2σ2)1/2【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】