正确答案: D

8.92

题目：对于一个标的资产价格为2000点，行权价为2010点，90天后到期的看涨期权市场价格为6.53，在没有套利机会的条件下，120天到期的看涨期权的价格最可能是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]（）是指股指投资者由于缺乏交易对手而无法及时以合理价格建立或者了结股指期货头寸的风险。

流动性风险

[多选题]一般情况下，股指期货无法实现完全套保，其原因在于（）。

投资者持有的股票组合价值金额与套保相对应的股指期货合约价值金额正好相等的几率很小。

当保值期和合约到期日不一致时，存在基差风险。

在实际操作中，两个市场变动的趋势虽然相同，但幅度并不完全一致。

投资者持有的股票组合涨跌幅与指数的波动幅度并不完全一致。

[单选题]中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（）。

0.002元

[单选题]期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。

收益率标准差

[多选题]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

68.5

69

69.5

[单选题]国家外汇管理局由（）领导，是管理外汇和外国货币相关的主要政府机构。

中国人民银行