正确答案: B

夏普因素模型

题目：证券组合中普通股之间的投资进行分配时，广泛应用的模型是（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

5%

[单选题]下列不属于证券组合管理特点的是（）。

证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加

解析：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

[多选题]现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。

现金流量匹配方法并不要求债券资产组合的久期与债券的期限一致

现金流量匹配方法之后不需要进行任何调整，除非选择的债券的信用等级下降

现金流量匹配法不存在再投资风险、利率风险

现金流量匹配法建立的资产组合的成本比采用资产免疫方法的成本要高出3%～7%

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。