正确答案: A

A、净支付权利金，无限

题目：跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]假设某投资者卖出一张行权价为10元的甲股票认购期权（每张5000股），该期权价格为每股0.2元，到期日股票市场价格为9元，则该投资者的到期损益为（）。

B、1000元

[单选题]当标的股票价格接近行权价时，以下哪个数值达到最大（）。

A、Gamma

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

C、1.7