正确答案: C

C、gamma

题目：当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]投资者预计行情陷入整理，股价会在一定期间内小幅波动，这时投资者的交易策略是（）。

A、卖出跨式期权

[单选题]冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。

C、—2000元

[单选题]认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为（）。

C、权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）

[单选题]卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略（）。

D、卖空500股标的股票

[单选题]蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。

D、股价波动较小

[单选题]波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。

D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

[单选题]投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或略有下跌，打算卖出一份该股票的认购期权以赚取权利金，该股票前收盘价为45元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为44元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的初始保证金为（）元。

C、7500

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

D、2