[多选题]期权定价理论中，布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有()。

正确答案 ：ACDE

无风险利率r为常数

市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化

标的资产价格波动率为常数

标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利

解析：本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。参见教材P28

[单选题]某人在银行存入10万元，期限2年，年利率为6%，每半年支付一次利息，如果按复利计算，2年后的本利和是（）万元。

正确答案 ：D

11.26

解析：年利率是6%，每半年支付一次利息，那么2年后的本利和就是10×（1+6%）4＝11.26万元。

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