正确答案: B

史蒂夫·罗斯

题目：1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]特雷诺指数是（）。

连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

一条直线

[多选题]收入型证券组合主要投资于（）。

附息债券

国库券

避税债券

高分红的股票

[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上存在以下经济原理：(1)同品种的期货价格走势与现货价格走势一致；(2)随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致。

[多选题]假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

期望收益率为30%

估计期望方差为2.67%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。