正确答案: ACE

交易账户的利率风险 交易账户的汇率风险 银行账户的商品风险

题目：按照《商业银行资本管理办法（试行）》，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

5%

解析：银行的资产加权收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

盈利限额

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量

对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险

外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆