正确答案: AB

单笔测试适用于已发生、已发现，且单项金额重大的信贷资产 组合测试适用于已发生、已发现，但单项金额非重大

题目：不同信贷资产适用不同减值测试模型，以下说法正确的是（）。

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[单选题]内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。

经济损失

[多选题]五级分类法建立在动态监测的基础上，通过对借款人（）等因素的连续监测和分析，判断贷款的实际损失程度。

在我行和他行的用信状况

财务实力和现金流量状况

贷款担保和非财务因素

[多选题]关于现金流入预测的方法，正确的是（）。

同一借款人有多笔贷款的，应根据贷款本金占比分解填报

多笔贷款对应多个担保物的，先汇总全部担保物价值，再根据贷款本金占比进行分解

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

解析：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

[单选题]在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。

对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权

解析：A项，对我国中央政府的债权，风险权重为0；而对其他国家中央政府的债权，依据信用评级不同给予不同的风险权重。B项，对个人住房抵押贷款债权权重为50％；而对一般企业的债权权重为100％。C项，对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权的权重均为75％。D项，对政策性银行的债权（不包括次级债权）权重为0；而对公共实体部门的债权权重为20％。