正确答案: CD

深度虚值期权价理论格被高估 深度实值期权价理论格被高估

题目：当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。

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[多选题]假设市场中原有110手未平仓合约，紧接着市场交易出现如下变化：在交易时，交易者甲买进开仓20手股指期货9月合约的同时，交易者乙买进开仓40手股指期货9月份合约，交易者丙卖出平仓60手股指期货9月份合约，甲乙丙三人恰好相互成交。此刻该期货合约（）。

持仓量为110手

成交量增加60手

[单选题]对于美式期权而言，期权时间价值（）。

随着到期日的临近而减小

[单选题]以下与股指期权、股指期货相关的交易中，理论上风险最大的是（）。

卖出看涨期权

[多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

固定利率债券的空头

浮动利率债券的多头