正确答案: A

A、4%;1.25

题目：某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。

解析：本题的主要考核点是市场风险溢价和贝塔系数的计算。β=0.2×25%/4%=1.25由：Rf+1.25×(14%-Rf)=15%得：Rf=10%市场风险溢价=14%-10%=4%

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是()。

C、普通年金终值系数

解析：因为本题中是每年年初存入银行一笔固定金额的款项，计算第n年年末可以从银行取出的本利和，实际上就是计算即付年金的终值。预付年金终值=年金额×预付年金终值系数=(1+i)×普通年金终值。所以答案选择普通年金终值系数

[多选题]下列有关风险和收益的说法中，正确的有()。

B、风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益

D、投资对象的风险具有客观性

解析：风险是预期结果的不确定性，不仅包括负面效应的不确定性，也包括正面效应的不确定性，因此，风险不仅可以带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益，所以选项A不正确，选项B正确;投资多样化可降低风险，当组合中资产种类增加时，风险将不断降低，收益仍然是个别资产的加权平均数，所以选项C不正确

[多选题]下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。

A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C、资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

D、投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系

解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确;根据教材内容可知，选项C的说法正确;机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确

[单选题]当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。

其投资机会集是一条直线

解析：由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线（相关系数为-1时为折线）。当相关系数为1时投资机会集才是直线。

[单选题]预计通货膨胀率提高时，对于资本市场线的有关表述正确的是（）。

无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移

解析：预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，它所影响的是资本市场线的截距，不影响斜率。资本市场线的斜率代表风险的市场价格，它表示当标准差增长某一幅度时相应必要报酬率的增长幅度。

[单选题]下列有关风险的表述中正确的是（）。

资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合必要报酬率与无风险报酬率之差

[多选题]下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。

证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系

解析：本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线