正确答案: B

Credit Portfolio View模型

题目：多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

解析：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]女性，46岁，月经量不多，无痛经史，超声检查见图，最可能的诊断是()

A．子宫肌瘤

[单选题]对总行授权书中列明的优势行业重点客户核定授信额度时，（）。

仍要受授信额度理论值限制

[单选题]在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

Credit Monitor模型

解析：KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

[单选题]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。

小于

解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。