正确答案: A

对大多数公司产生影响

题目：下列关于非系统性风险的描述不正确的是（）。

解析：非系统性风险只对个别公司有影响，且可以分散化，因此只有A项是错误的。

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[单选题]关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。

投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高

解析：投资产品的风险高，意味着投资产品的预期收益高，但最终实现的历史收益率可能较低，甚至为负值。

[单选题]证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

0.135

[单选题]当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于（）。

系统性风险

解析：当资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于系统性风险。

[单选题]李先生将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为rA=14%，股票B的期望收益率为rB=20%；股票C的期望收益率为rC=8%；则该股票组合的期望收益率为（）。

15.2%

解析：投资者持有的股票组合的期望收益率r=40%+rA+40%+rB+20%+rC=15.2%。

[单选题]下列各项不属于主动投资与被动投资的区别的是（）。

选择股票市场还是债券市场

解析：选择股票市场还是债券市场不是主动投资与被动投资的主要区别，在股票与债券市场上均存在两种投资理念。

[单选题]下列组合属于有效组合的是（）。

期望收益11％，标准差16％

解析：在所有风险相同的情况下，只有D的期望收益最高。

[单选题]下列各项对CAPM的理解正确的是（）。

CAPM可以用来评价基金的业绩

解析：CAPM可以计算基金的超额收益，因此可以用于评价基金的业绩，其余各项表述均不准确。

[单选题]CAPM模型解决的问题是（）。

风险资产的定价问题

解析：CAPM研究的是均衡市场下的资产的定价问题。

[单选题]关于均值方差法的描述错误的是（）。

假设收益率服从正态分布

解析：虽然在证券收益率服从正态分布的情况下均值方差法的有效性更强，但是马科维茨在提出这一分析方法的时候并未做该假设。