正确答案: AD

期望收益率为30% 估计期望方差为2.67%

题目:假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%,那么证券A()。

解析:掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]套利定价理论(APT)认为()。
  • 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。


  • [多选题]以下说法正确的有()。
  • 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线

    两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线

    相关系数ρAB的值越大,弯曲程度越低


  • [单选题]关于最优证券组合,下列说法正确的是()。
  • D.相较于其他有效组合,最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

  • 解析:特定投资者在有效组合中选择自己最满意的组合,这种选择依赖于他的偏好,投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映。无差异曲线位置越靠上,其满意程度越高,因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合:相对于其他有效组合,该组合所在的无差异曲线的位置最高。因此D选项说法正确。

  • [单选题]下列属于主动管理方法特性的是()。
  • 经常预测市场行情或寻找定价错误的证券

  • 解析:熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。

  • [多选题]1964年、1965年和1966年,()三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。
  • 威廉·夏普

    约翰·林特耐

    简·摩辛

  • 解析:了解现代证券组合理论体系形成与发展进程;了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。

  • [多选题]以下属于β系数含义的是()。
  • 反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率

    反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

  • 解析:掌握证券β系数的含义和应用。

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