正确答案: B

如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

题目：下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。

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[单选题]面关于放样（Loft）工具说法错误的是（）。

不可以将放样对象转换为多边形