正确答案: ABD

A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益 B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量 D、在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

题目：下列关于风险的说法中，正确的有()。

解析：投资对象的风险是客观存在的，投资人承担的风险是主观的，因此选项C不正确

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[多选题]假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为6%(标准差为10%)，乙证券的预期报酬率为8%(标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合()。

A、最低的预期报酬率为6%

B、最高的预期报酬率为8%

C、最高的标准差为15%

解析：投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，由此可知，选项A、B的说法正确;如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，投资组合最低的标准差越小，根据教材例题可知，当相关系数为0.2时投资组合最低的标准差已经明显低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差一定低于单项资产的最低标准差(10%)，所以，选项D不是答案。由于投资组合不可能增加风险，所以，选项C正确

[单选题]某公司拟于5年后一次还清所欠债务100000元，假定银行利息率为10%，则应从现在起每年年末等额存入银行的偿债基金为（）元。［（F／A，10%，5）＝6.1051，（P／A，10%，5）＝3.7908］

16379.75

解析：本题属于已知终值求年金，偿债基金A＝F／（F／A，10%，5）＝100000／6.1051＝16379.75（元）。

[多选题]下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。

在无风险利率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升

在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升

在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

A、只承担市场风险

[多选题]下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

曲线上报酬率最低点是最小方差组合点

两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小

曲线上的点均为有效组合

解析：两种证券组合的机会集曲线最左端组合是最小方差组合，是风险的最低点，而不是报酬率的最低点。所以选项A的说法不正确；证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越弱。所以选项B的说法正确，选项C的说法不正确；机会集曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，它们相比最小方差组合不但风险大，而且报酬低，所以选项D的说法不正确