正确答案: D

如果是多头挤仓，可以进行买远期卖近期的反向套利

题目：关于跨期套利中事件冲击型套利，下列说法不正确的是（）。

解析：如果是多头挤仓，可以进行买近期卖远期的正向套利，如果是空头挤仓，可以进行卖近期买远期的反向套利。

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[单选题]一张9月份到期的执行价格为385美分／蒲式耳的玉米期货看跌期权，如果其标的玉米期货合约的价格为360美分／蒲式耳，权利金为30美分／蒲式耳，其内涵价值为（）美分／蒲式耳。

25

解析：执行价格与标的物价格的相对差额决定了内涵价值的有无及其大小。就看跌期权而言，标的物市场价格低于执行价格越多，内涵价值越大。题中看跌期权的内涵价值为：385-360=25（美分／蒲式耳）。

[单选题]下列选项不属于布莱克一斯科尔斯模型优越性的是（）。

模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关

解析：布莱克一斯科尔斯模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关，即风险中性定价。

[单选题]某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。