正确答案: ABCD

必须是同种商品跨交割月份的套利 必须由两个方向相反的跨期套利组成，一个卖出套利和一个买入套利 居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约之和 必须同时下达买空／卖空／买空三个指令，并同时对冲

题目：进行蝶式套利的条件是（）。

解析：蝶式套利的具体操作方法是：买入（或卖出）近期月份合约，同时卖出（或买入）居中月份合约。并买入（或卖出）远期月份合约，其中，居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和。这相当于在近期与居中月份之间的牛市（或熊市）套利和在居中月份与远期月份之间的熊市（或牛市）套利的一种组合。所以A、B、C、D选项均正确。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]制定交易计划具有以下（）等好处。

可以使交易者被迫考虑可能被遗漏或考虑不周的问题

可以使交易者明确自己正处于何种市场环境

可以使交易者明确何时改变交易计划，以应付多变的市场环境

可以使交易者选取适合自身特点的交易方法

[单选题]利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场dn进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易是（）。

期现套利

[单选题]在期货一般性的资金管理要领说法中不正确的是（）。

在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的15％以内

[单选题]若某账户的总资本金额是20万元，那么投资者一般动用的最大资金额应是（）万元。

10

解析：一般性的资金管理中，投资额应限定在全部资本的1/3至1/2以内为宜。

[单选题]10月1日，某投资者以8310美分／蒲式耳卖出1手5月份大豆合约，同时以8350美分／蒲式耳买入1手7月份大豆合约。若不考虑佣金因素，他在（）的情况下将头寸同时平仓能够获利最大。

5月份大豆合约的价格下跌至8200美分／蒲式耳，7月份大豆合约的价格下跌至8300美分／蒲式耳

[多选题]以下对期现套利描述中，正确的是（）。

在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同

期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系

当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利

[多选题]期货投机入市时机主要看（）。

可以通过基本分析法，仔细研究市场是处于牛市还是熊市

权衡风险和获利前景

确定入市的具体时间