[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

正确答案 ：B

40%

[单选题]下列关于市场风险内部法模型框架中的新增风险的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：D

商业银行计量新增风险的模型不需要根据集中度、风险对冲策略和期权特征加以调整

[单选题]商业银行应至少（）计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的（）期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础。

正确答案 ：C

每周，12个月

[单选题]（）是以交易对手违约为条件的风险暴露的价值。

正确答案 ：A

CVA

[多选题]下列关于银行利率风险的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险

如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险

如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

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