正确答案: C

期望收益9％，标准差24％

题目：下列组合不属于有效组合的是（）。

解析：因为C的期望收益比B低，而且风险比B高，所以与B相比C一定是无效组合。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

在借贷和卖空上有限制

[单选题]（）是基金公司管理基金投资的最高决策机构。

投资决策委员会

解析：投资决策委员会是基金公司管理基金投资的最高决策机构，由各个基金公司自行设立，是非常设的议事机构。

[单选题]下列关于自上而下的股票投资组合构建理念描述错误的是（）。

主要关注优质个股的选择

解析：主要关注优质个股的选择属于自下而上的投资组合构建理念。

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。

在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险

解析：风险资产进行分散化之后，同等期望收益下有效组合的风险不高于成分证券的风险，去掉同等期望收益以及有效组合的定语后结论不一定成立。

[单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

只要不完全正相关分散化效应就会存在

解析：在完全正相关的情况下无风险分散化效应，因此A项正确。其余说法均不正确。

[单选题]下列关于系统性风险的描述不正确的是（）。

只对个别公司产生影响

解析：系统性风险对多数公司都有影响，且不可以分散化，因此只有C项是错误的。

[单选题]下列组合属于有效组合的是（）。

期望收益11％，标准差16％

解析：在所有风险相同的情况下，只有D的期望收益最高。

[单选题]CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

证券的系统性风险

解析：CAPM认为只有系统性风险才能获得收益补偿。