[单选题]收入型证券组合的主要功能是实现投资者（）的最大化。

正确答案 ：B

基本收益

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的标准差为1.5。那么，该证券组合的夏普指数为（）。

正确答案 ：B

0.08

[单选题]马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

正确答案 ：B

如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合

[多选题]关于证券市场线，以下说法正确的有（）。

正确答案 ：BCD

证券市场线方程为：

证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系

证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述

[多选题]关于特雷诺指数，下列说法正确的有（）。

正确答案 ：ABCD

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

特雷诺指数用获利机会来评价绩效

特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

[多选题]套利定价理论的几个基本假设包括（）。

正确答案 ：ACD

投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的

所有证券的收益都受到一个共同因素的影响

投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利

解析：熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

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