正确答案: ABD

无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

题目：对于两种资产组合来说（）。

解析：有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率是最高的，或者说在既定的期望报酬率下，风险是最低的。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]已知A证券收益率的标准差为0.2，B证券报酬率的标准差为0.5，A、B两者之间报酬率的协方差是0.06，则A、B两者之间报酬率的相关系数为（）。

0.6

[单选题]下列关于证券组合风险的说法中，不正确的是（）。

风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合

解析：选项C的正确说法应该是：风险分散化效应有时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。