[单选题]在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

正确答案 ：D

强式有效市场

[单选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，A公司股票的β值为1.5。那么，A公司股票当前的合理价格P0是（）。

正确答案 ：A

10元

[单选题]假设证券C过去12个月的实际收益率为1.05%、1.08%、1%、0.95%、1.10%、1.05%、1.04%、1.07%、1.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。

正确答案 ：A

1.03%

解析：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。

[多选题]下列属于特雷诺指数特性的有（）。

正确答案 ：ABCD

特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的

特雷诺指数用获利机会来评价绩效

特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

解析：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。

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