正确答案: C

C、13500

题目：投资者预期甲股票在一个月内将会维持不变或小幅上涨，打算卖出一份股票的认沽期权以赚取权利金，该股票前收盘价为50元，合约单位1000，他所选择的是一个月到期，行权价格为48元，权利金为3元的认购合约，则他每张合约所需的维持保证金为（）元。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]合成股票多头策略指的是（）。

C、买入认购期权合约，同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

[单选题]关于期权描述不正确的是（）

买方到期应履约，不需交纳罚金

[单选题]下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。

D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小

[单选题]已知投资者开仓卖出2份认购期权合约，一份期权合约对应股票数量是1000，期权delta值是0.5，为了进行风险中性交易，则应采取的策略是（）。

D、买入股票1000股

[单选题]进行哪项操作需要交纳期权保证金（）

卖出开仓认沽期权

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。

B、3.72元

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

C、组合价值变动与时间变化之间的比例