[多选题]Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。

正确答案 ：ACD

宏观变量的历史数据

对整个经济体系产生影响的冲击或改革

仅影响单个宏观变量的冲击或改革

解析：Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于宏观变量的历史数据、对整个经济体系产生影响的冲击或改革、仅影响单个宏观变量的冲击或改革。

[单选题]某银行年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在当年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。

正确答案 ：C

75%

[单选题]某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。

正确答案 ：C

0.15

[单选题]下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：D

期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

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