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[单选题]卖出1张行权价为50元的平值认沽期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。
正确答案 :
D
D、卖空500股标的股票
[单选题]某投资者持有的投资组合Gamma大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的Delta值()。
正确答案 :
A
A、升高
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卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。
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如果Vega值为正,说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动
已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利
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已知当前股价为10元,无风险利率4%,行权价格是9元、3个月后到期
熊市价差期权策略,()。
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