[多选题]理财业务风险分类的目标是（）。

正确答案 ：ABCD

准确分类。真实、全面揭示理财业务的风险程度，准确认定其风险分类。

产品控制。对理财产品实施分类管理，对于不同风险等级理财产品采取有针对性的风险控制、审查审批和推广销售措施。

明确准入。为外部合作机构准入提供依据，合作机构的经营绩效、管理水平和理财能力应与产品风险等级相适应。

分层销售。对客户实行分层管理，产品销售中客户风险承受度应与产品风险等级相适应。

[单选题]下列关于蒙特卡罗模拟法的表述错误的是（）。

正确答案 ：B

以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

解析：B项属于历史模拟法的缺点。

[单选题]商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。

正确答案 ：A

每日

解析：在市场风险管理实践中，商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。市值重估应当由与前台相独立的中台、后台部门负责。

[单选题]证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

正确答案 ：A

久期

解析：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。

[单选题]下列说法正确的是（）。

正确答案 ：B

累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进

解析：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸，都应被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。

[单选题]（）用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。

正确答案 ：C

缺口分析法

解析：缺口分析法用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。

[单选题]根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。

正确答案 ：B

内部模型法

解析：根据《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。

[单选题]当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。

正确答案 ：

解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。

[多选题]下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

正确答案 ：ABCD

外汇敞口分析

久期分析

缺口分析

敏感性分析

解析：市场风险计量方法包括但不限于：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（Value at Risk，VaR）法；⑤敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。

[多选题]下列方法中，计量交易对手信用风险的方法有（）。

正确答案 ：

解析：巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

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