正确答案: B

B、1760

题目：假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金最接近（）元。

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[单选题]某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

B、2

[单选题]若卖出开仓认沽期权，则收益为（）。

B、有限

[单选题]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A、上升0.06元

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

D、40.05；49.95

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A、先增大后减小

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认购期权，以3.07元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认购期权，以1.30元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认购期权，则到期日该投资者的最大收益为（）。

B、3.72元

[单选题]期权组合的Theta指的是（）。

C、组合价值变动与时间变化之间的比例