[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

正确答案 ：C

多头600

解析：敞口头寸=即期资产一即期负债+远期买入一远期卖出+期权敞口头寸十其他=1100—500+300—400+100=600，如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明机构在该币种上处于多头。

[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

正确答案 ：C

5%

解析：银行的资产加权收益率：50%×l0%+50%×8%-9%，9%-4%-5%，同银行的定期存款利息成本相比，银行产生了5%的正利差。

[单选题]股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元／股，则此时该投资者手中期权的内在价值为（）元。

正确答案 ：A

5

[单选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：C

使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

正确答案 ：B

40%

[单选题]巴塞尔委员会提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

正确答案 ：B

因果分析法

[多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

正确答案 ：ABDE

利率

汇率

股票价格

商品价格

[多选题]下列关于远期和期货的说法，正确的有（）。

正确答案 ：CDE

远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的

远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险

远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓

查看原题 查看所有试题