[单选题]产生商品价格风险的商品不包括()。

正确答案 ：D

黄金

解析：商品价格风险的定义中不包括黄金这种贵金属，黄金是被纳入汇率风险类的。25.B[解析]即期交易中的交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。

正确答案 ：D

盈利限额

[单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：A

压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

[单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

正确答案 ：D

不同市场中的股票头寸可以抵消

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABDE

久期也称持续期

久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]下列关于VaR的说法，正确的有（）。

正确答案 ：ABCE

VaR值随置信水平的增大而增加

VaR值随持有期的增大而增加

置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小

商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

[多选题]市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括（）。

正确答案 ：ABDE

利率

汇率

股票价格

商品价格

[多选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，正确的是（）。

正确答案 ：ABCDE

利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失

特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动

汇率风险主要包括汇率及其波动率风险因素

内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素

利率波动率主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

正确答案 ：

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