正确答案: A

正确

题目：证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

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[单选题]假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。

4.5%

[单选题]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。

一条直线

[多选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。

-1

-0.5

0

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同

是市场上正在流通的风险证券

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。