正确答案: B

平值

题目：Gamma在认购期权（）时最大。

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[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。

A、-3

[单选题]下列情形不会出现强行平仓的是（）。

D、结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额

[单选题]Rho描述的是期权权利金对于（）的变化敏感程度。

D、无风险利率

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

D、可以获得权利金收入

[单选题]2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

C、3.32元

[单选题]钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日标的股票收盘价为41元，则其盈亏为（）元。

B、8000

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

B、①>②>③