正确答案: ABC

68.5 69 69.5

题目：已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）

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学习资料的答案和解析：

[单选题]“想买买不到，想卖卖不掉”属于（）风险。

流动性风险

[多选题]影响债券久期的因素有（）。

到期收益率

到期时间

票面利率

[多选题]自然人投资者满足以下（）条件可参与中金所国债期货交易。

申请开户时保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币

具备金融期货基础知识并通过相关测试

必须通过期货公司综合评估

具备至少10个交易日、20笔以上金融仿真成交记录或者最近3年内具有至少10笔以上的商品期货成交记录

[单选题]到期收益率是指：（）

A、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率

[单选题]保护性看跌期权（protectiveputs）是通过（）构成的。

标的资产和看跌期权