正确答案: A

正确

题目：一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。

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[多选题]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

证券A的期望收益率和方差

证券B的期望收益率和方差

证券A、B收益率的协方差

组合中证券A、B所占的比重

[多选题]符合增长型证券组合标准的股票一般具有以下特征（）。

收入和股息稳步增长

收入增长率非常稳定

低派息

高预期收益

[多选题]于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。

两个证券组合的可行域是一段曲线

三个证券组合的可行域中的每一点都可以通过三种证券组合得到

在允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域可能与横轴相交

在不允许卖空的情况下，三个证券组合的可行域为是一个有限区域

[多选题]关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

夏普指数是1966年由夏普提出的

夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差

夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A．最小方差

解析：最优证券组合是指所有有效组合中获取最大满意程度的组合，不同投资者的风险偏好不同，则其获得的最佳证券组合也不同，一个只关心风险的投资者将选取最小方差作为最佳组合。

[多选题]1964年、1965年和1966年，（）三人几乎同时独立地提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）。

威廉·夏普

约翰·林特耐

简·摩辛

解析：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程；了解马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。