[单选题]某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。

正确答案 ：C

C、7.5

[单选题]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。

正确答案 ：B

B、越大

[单选题]卖出股票认沽期权的最大收益是（）。

正确答案 ：A

A、权利金

[单选题]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

正确答案 ：A

A、上升0.06元

[单选题]现有甲股票认购期权，行权价格为50元，到期日为三个月，一个月后，该期权的标的证券价格有如下三种情况：①甲股票价格依旧为50元；②甲股票价格跌至48元；③甲股票价格跌至46元。则该三种股价情况所对应的期权Gamma数值大小关系为（）。

正确答案 ：B

B、①>②>③

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