正确答案: ABCD

附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限 对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同 对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大 假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

题目：不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

解析：熟悉测算债券价格波动性的方法。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]风险溢价的影响因素不包括（）。

A．无风险的国债收益率

[单选题]（）目的是使所管理的资产组合免于市场利率波动风险。

免疫策略

解析：熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。

[多选题]当且仅当（）时，债券投资组合才能够免于市场利率波动的风险。

收益率曲线是水平状态

收益率的任何变动都使收益率曲线平行移动

利率在所有期限点上以相同的基点上升或下降

解析：熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。