正确答案: C

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题目：国内某证券投资基金在某年9月2日时，其收益率已达到50%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了保持这一业绩到12月，决定利用沪深300股指期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定9月2日时的现货指数为5400点，而12月到期的期货合约为5650点。该基金要卖出（）手，12月到期的期货合约才能使2.24亿元的股票组合得到有效。

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[单选题]道·琼斯工业平均指数是由（）家美国著名大工商公司股票组成。

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[单选题]当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票，这种操作称为（）。

反向套利

[单选题]如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。

卖出股指期货合约，同时买入现货股票并在期货合约到期时用于交割

[多选题]关于最小变动价位，下列说法正确的是（）。

股指期货合约以指数点报价，报价变动的最小单位即为最小变动价位

合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍

沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点

解析：股指期货合约以指数点报价。报价变动的最小单位即为最小变动价位，合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍。沪深300股指期货的最小变动价位为0.2点，所以A、B、C选项正确。

[单选题]某投资者看好三只股票，拟各投入100万元。因300万元存款5个月后到期，便买进股指期货进行保值。3只股票的贝塔系数为1.5、1.3、0.8，假定相应期指为1500点，每点乘数为100元，则应买进（）张股指期货合约。

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