正确答案: A

期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"

题目：下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

解析：期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净损益"，所以选项A的说法错误；双方约定的期权到期的那一天为到期日，在此之后，期权失效，价值为零，所以选项B的说法正确；空头看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格，0），理论上，股价可以无限大，所以空头看涨期权到期日价值没有下限，选项C的说法正确；对于同-期权的买卖双方而言，一方的损失，就是另一方的所得，所以选项D的说法正确。

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[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

国库券的市场利率

按连续复利计算的利率

解析：布莱克斯科尔斯模型中的参数"无风险利率"，可以选择与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。国库券的市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的按年复利计算的利率。

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

该期权处于实值状态

该期权不一定会被执行

解析：对于看跌期权来说，资产现行市价低于执行价格时，该期权处于"实值状态"，也称"溢价状态"，处于"实值状态"时，期权有可能被执行，但也不一定会被执行。