正确答案: A

正确

题目：零息债券的久期等于其到期期限。（）

解析：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。

资本市场线方程

解析：无风险资产与市场组合的连线形成了新的有效前沿，这就是资本市场线。资本市场线反映了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，可以用资本市场线方程来描述。

[单选题]在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。

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[多选题]套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上（）。

A．同品种的期货价格走势与现货价格走势一致

C．随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致

解析：套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值之所以能够规避价格风险，是因为期货市场上存在以下经济原理：(1)同品种的期货价格走势与现货价格走势一致；(2)随着期货合约到期日的临近，现货与期货趋向一致。

[单选题]适合人选收入型组合的证券有（）。

优先股

解析：了解证券组合的含义、类型。

[单选题]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。

风险投资金额占全部投资金额的比例

解析：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。