正确答案: CD

买入执行价为2350点的看涨期权 卖出执行价为2300点的看跌期权

题目：交易者预期沪深300指数将在一个月后由2300点上涨到2400点，则他在下列到期日为一个月的欧式股指期权产品中，应该考虑进行（）交易并持有到期。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]看跌期权的价值与标的价格呈（）向关系，与行权价格呈（）向关系。

反，正

[多选题]买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。

该策略属于熊市策略

损益平衡点为1970点

[单选题]假设外汇交易者预期未来的一段时间内，近期合约的价格涨幅会大于远期合约的价格涨幅，那么交易者应该进行（）。

牛市套

[多选题]签订利率互换协议时需要确定未来支付现金流的（）。

日期

计算方法

币种

[多选题]股指联结票据的收益增强结构的实现方法包括嵌入（）。

牛熊结构

逆向可转换结构

期权空头结构

[多选题]投资结构化产品可能面临的风险有（）。

流动性风险

汇兑风险

利率风险

信用风险