正确答案: A

正确

题目：蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）

解析：蝶式套利在合约数量上，居中月份合约的数量等于近期月份合约和远期月份合约数量之和。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]以下关于套利行为纖述，不正确（）。

没有承担价格变动的风险

解析：套利行为承担了价格变动的风险。

[多选题]下列属于跨商品套利的有（）。

同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利

同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利

解析：跨商品套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。A项属于跨期套利；B项属于跨市套利。

[多选题]7月1日，某交易者在买入9月白糖期货合约的同时，卖出11月白糖期货合约，价袼分别为4420元/吨和4520元/吨，持有一段时间后，价差缩小的有（）。

9月合约价格为4450元/吨，11月合约价格为4450元/吨

9月合约价格为4400元/吨，11月合约价格为4480元/吨

解析：7月1日建仓时的价差：4520-4420=100(元/吨）；持有一段时间后，A项的价差：4600-4480=120(元/吨）；B项的价差：4480-4380=100(元/吨）;C项的价差：4450-4450=0(元/吨）；D项的价差：4480-4400=80(元/吨）。显商易见，与7月1日建仓时相比，价差缩小的是CD两项。

[单选题]某投机者决定做小麦期货合约的投机交易，并确定其最大损失额为50元／吨。他在以2550元／吨买入20手合约后，又下达了一个卖出的止损指令，根据他确定的最大损失额，卖出的止损价格应定为（）。

2500元／吨

[单选题]列关于止损单的表述，正确的是（）。

止损单的价格不能太接近于当时的市场价格

解析：止损单的价格不能太接近于当时的市场价格，以免价格稍有波动就不得不平仓。但是，止损单的价格也不能离市场价格太远，否则，又易遭受不必要的损失。止损单价格的选择，可以利用技术分析法来确定。所以A选项正确。

[单选题]某交易者预测5月份大豆期货价格将上升，故买入50手，成交价格为4000元/吨。当价格升到4030元/吨时，买入30手；当价格升到4040元/吨时，买入20手；当价格升到4050元/吨时，买入10手。该交易者建仓的方法为（）。

金字塔式买入卖出策略