正确答案: B

13

题目：假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。

解析：投资组合的β系数=（50×10000×0.8+20×20000×1.5+10×30000×1）/（50×10000+20×20000+10×30000）≈1.083，期货合约份数=（现货总价值/单位期货合约价值）×β系数=（1200000÷100000）×1.083≈13（份）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[单选题]目前，我国证券市场推出的权证均为（）。

股权类权证

解析：根据各种标准，可将权证分为不同的类型。按照基础资产分类，权证可分为股权类权证、债券类权证以及其他权证。目前我国证券市场推出的权证均为股权类权证。

[单选题]买入套期保值的盈亏取决于（）。

期初基差-期末基差

解析：期货保值的盈亏取决于基差的变动，即买入套期保值的盈亏=期初基差-期末基差。