[单选题]商业银行在日常操作中，对优质大客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内下浮，对一般客户提供的贷款利率可以在基准利率的基础上一定幅度内上浮，该规定体现了银行（）风险管理策略。

正确答案 ：D

风险补偿

[单选题]个人客户仅为（）提供担保的，可不评级。

正确答案 ：C

农户小额贷款

[单选题]某客户以应收账款质押贷款120万元，期限1年，贷款已逾期40天，则按照分类矩阵，该户贷款应分为（）。

正确答案 ：A

关注类

[单选题]某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

正确答案 ：A

40％

解析：该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。

[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

正确答案 ：B

Credit Portfolio View模型

解析：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

[单选题]下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

正确答案 ：B

组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布

解析：Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。在计算过程中，模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的，而实际上，平均违约率会受宏观经济状况等因素影响而发生变化，在这种情况下，贷款组合的损失分布会出现更加严重的肥尾现象。

[单选题]假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。

正确答案 ：A

880000

解析：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率。A级债券所造成的预期损失=2％×20000000×（1-60％）=160000（元），BBB级债券所造成的预期损失=4％×30000000×（1-40％）=720000（元）。因此，银行在这个信用组合上因违约风险所产生的总预期损失=160000+720000=880000（元）。

[单选题]客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

正确答案 ：B

偿债能力和偿还意愿；违约风险

解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）。

[多选题]商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。

正确答案 ：ABC

环境类指标

实力类指标

品质类指标

解析：客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；②财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。

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