正确答案: D

D、平值期权Vega值最大

题目：以下希腊字母，说法正确的是（）。

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[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A、1

[单选题]对一个认购期权来说，Vega值随资产价格由虚值向实值方向发展的变化时（）。

A、先增大后减小