正确答案: A

A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

题目：下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

解析：完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]金融资产按其收益的特征可分为三类，其中收益与发行人的财务状况相关程度高的证券是()。

权益证券

解析：固定收益证券的收益与发行人的财务状况相关程度低，除非发行人破产或违约，证券持有人将按规定数额取得收益。权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高，其持有人非常关心公司的经营状况。衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具。所以选项C是正确答案

[多选题]采用平行结转分步法时，完工产品与在产品之间的费用分配表述不正确的有（）

指各生产步骤完工半成品与月末加工中在产品之间费用的分配

指各步骤产成品与各步骤在产品之间的费用分配

指产成品与月末加工中在产品之间的费用分配

解析：在平行结转分步法下，其完工产品与在产品之间的费用分配，是指产成品与月末广义在产品之间费用的分配。

[多选题]下列有关β系数的表述正确的有（）。

在证券的市场组合中，所有证券的β加权平均数等于1

某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度

投资组合的β系数是加权平均的β系数

解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，所以选项A是错误表述。