正确答案: B

B、买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权

题目:可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析:

  • [单选题]某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。
  • C、买入700份股票


  • [单选题]已知现在股价是25元,投资者买进行权价为22.5元、权利金为0.85元的认沽期权,同时买进行权价为27.5元、权利金1.4元的认购期权,期权合约均为1个月后到期,则该策略的盈亏平衡低点是()元,盈亏平衡高点是()元,若到期后,股价是29.75元,则策略总损益是()元。
  • D、20.25,29.75,-2.25


  • [单选题]若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元,同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元;同样,若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元,同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元;则运用期权平价公式,无风险的套利模式为()。
  • A、卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权,同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权


  • [单选题]认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
  • A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位


  • [单选题]跨式策略的到期最大损失和最大收益分别是()。
  • A、净支付权利金,无限


  • [单选题]根据认购-认沽期权评价公式,购买一个股票的认沽期权等于()。
  • C、购买认购期权,出售股票,并以无风险利率投资现金


  • [单选题]丁先生短期看空后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的某股票近月认购期权,那么到期日股价为()时,丁先生达到了盈亏平衡。
  • C、55


  • 必典考试
    推荐下载科目: 个股期权从业人员考试(一级)题库 个股期权从业人员考试(三级)题库 个股期权从业人员考试题库
    @2019-2025 必典考网 www.51bdks.net 蜀ICP备2021000628号 川公网安备 51012202001360号