正确答案: B

已收利息

题目：违约风险暴露不包括（）。

查看原题 查看所有试题

学习资料的答案和解析：

[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

Credit Metrics本质上是一个VaR模型

Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充

Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人

Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

解析：Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确;Credit Metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误;Credit PortfolioView是Credit Metrics模型的一种补充，Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确;Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

[单选题]下列方法中，（）对降低实际损失的贡献度最大。

在贷款决策前预见风险并采取预控措施

[单选题]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括（）。

外部评级为B级的法人

[单选题]下表是某商业银行2011年末和2012年末贷款五级分类的部分数据：（单位：亿元）已知2012年新发放贷款225亿元，正常收回贷款150亿元，清收处置不良贷款25亿元，则该商业银行2012年末的不良贷款率为（）。

5.7%

[多选题]下列关于信用衍生产品的说法，正确的有（）。

信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称

信用衍生产品为银行提供了管理信用风险的新方式

信用衍生产品为非银行金融机构的投资者在无须持有资产和管理资产的条件下，创造了新的、收益可观的投资机会并进行更加有效的资产组合多样化管理

信用衍生产品可以分散商业银行过度集中的信用风险

[多选题]下列表内资产中，信用风险权重为0有（）。

黄金

存放中国人民银行款项

对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权

持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券

对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权