正确答案: D

套期保值理论

题目：以下（）没有采用无套利均衡定价原理。

解析：熟悉金融工程的定义、内容知识体系及其应用。

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学习资料的答案和解析：

[单选题]中国证券业协会证券分析师专业委员会于（）正式加入亚洲证券分析师联合会。

2001年1月

[单选题]远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是（）。

D．整合技术

解析：远期互换、期货期权、附认股权证的公司债是新型的混合金融工具，它们既保留了原金融工具的某些特征，又具有适应投资人或发行人实际需要的新特征。整合技术就是把两个或两个以上的不同种类的基本金融工具在结构上进行重新组合或集成，因此远期互换、期货期权、附认股权证的公司债采用的金融工程技术是整合技术。

[单选题]对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越（）。

大

[单选题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

95%～99%

解析：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。

[多选题]套利对期货市场的作用（）。

有利于被扭曲的价格关系恢复到正常水平

有利于市场流动性的提高

对于排除或减弱市场垄断力量、保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现具有很大的好处

抑制过度投机

解析：掌握套利的基本概念和原理，熟悉套利交易的基本原则和风险。

[多选题]下列属于VaR法特性的是（）。

它可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露

提供了一个统一的方法来测量风险

使得不同类型资产的风险之间具有可比性

简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

解析：掌握VaR的概念与计算的基本原理。