正确答案: A

即期利率互换和数字利率封顶期权

题目:某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议,约定支付3.5%的固定利率,收到6个月期LIBOR利率,但是当6个月期LIBOR利率高于7%时,则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为()。

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学习资料的答案和解析:

  • [单选题]()不是影响股指期货价格的主要因素。
  • 期货公司手续费


  • [单选题]投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至97.638,其持仓盈亏为()元(不计交易成本)。
  • 12800


  • [单选题]做市商的盈利目标应该来自()。
  • 买卖价差


  • [单选题]某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权,以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元,投资者可以获利多少元()。
  • 2.5


  • [多选题]外汇期货套利的形式主要有()。
  • 跨市场套利

    跨币种套利

    跨期套利

    交叉套利


  • [多选题]某德国投资者持有500万美元的股票组合,考虑到美元贬值的可能性,他可以选择的对冲方式有()。
  • 卖出美元兑欧元期货合约

    买入美元兑欧元看跌期权


  • [单选题]签订利率互换合约时的估值要确保()。
  • 合约初始价值为0


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