正确答案: ABD

合约月份是最近到期的3个连续月，随后4个循环季月 循环季月按照3月、6月、9月、12月循环 合约的规模是1张面值为1000000美元的3个月期（13周）美国短期国债

题目：下列关于CME13周美国短期国债期货合约的说法，正确的有（）。

解析：本题考查国际期货市场利率期货合约的相关内容。13周美国短期国债期货合约的交割方式为现金交割，实际上短期利率期货合约一般都采用现金交割，欧洲美元期货除外。

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[多选题]对冲基金是一种投资基金，其区别于共同基金的自身特点的有（）

除投资传统的股票债券和货币市场外，它还大量投资于金融衍生品市场

大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作

往往采取私募合伙的形式

[多选题]期货市场的不可控风险包括（）

宏观环境变化的风险

政策性风险

解析：不可控风险是指风险的产生与形成不能由风险承担者所控制的风险，这类风险来自于期货市场之外，对期货市场的相关主体可能产生影响，具体包括两类：宏观环境变化的风险和政策性风险。

[单选题]某交易者以260美分／蒲式耳的执行价格卖出10手5月份玉米看涨期权，权利金为16美分／蒲式耳，与此同时买入20手执行价格为270美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为9美分／蒲式耳，再卖出10手执行价格为280美分／蒲式耳的5月份玉米看涨期权，权利金为4美分／蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是（）美分／蒲式耳。

8

[单选题]沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的（）。

±10％

解析：沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的±10％。故本题答案为B。

[单选题]交易编码是客户和从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。交易编码由（）位数字组成。

12

解析：交易编码是客户和从事自营业务的交易会员进行期货交易专用代码。交易编码由12位数字组成，前4位为会员号，后8位为客户号。故本题答案为C。